Os usuários normais não sabem que uma página 404 é uma página não encontrada.
Digite um caminho que não existe em seu site, por exemplo: http://seusite.com/jdshdjjhahd.
Not Found
The requested URL /jdshdjjhahd was not found on this server.
Se o usuário já conhece seu site, ele vai clicar em voltar para procurar outras coisas ou sairá.
Se ele veio de algum site de busca, ele provavelmente sairá porque não tem mais opções de navegação.
Ofereça mais opções ao usuário, conquiste-o.
O que seria interessante mostrar para quem que abriu uma página 404?
- Uma mensagem decente para os leigos
Explique que a página nunca existiu ou saiu do ar. - Lista com as 5 páginas mais populares do site
Assim ele poderá ir a páginas relevantes e talvez se torne um leitor/consumidor ao invés de não voltar. - Link para a página inicial
Pelo mesmo motivo da listagem das páginas populares. O usuário pode vir a ser um leitor/consumidor. - Caixa de busca interna
Muitos usam a caixa de busca quando encontram uma página 404 aqui no blog. É uma ótima opção! - Possíveis páginas parecidas
Tente mostrar páginas que tenham a ver com o o endereço da página 404 que o usuário acessou.
Devo colocar um formulário que me avisem dos erros?
Não, a notificação de erros não é trabalho do usuário. Seria melhor um sistema com essa função.
Devo redirecionar o usuário para a página inicial quando ele abrir uma página 404?
Não acho uma boa idéia, pois o usuário pode ficar confuso e não entenderá que a página que ele tentou entrar não existe.
Mantenha a página simples, mas não exagere
O Internet Explorer considera páginas de erro menores que 512 bytes como páginas de erros normais e substituirá pela página dele.
Como posso criar uma página 404 personalizada no Apache?
Insirá a seguinte linha no arquivo .htaccess de seu servidor:
ErrorDocument 404 /404.html
Não esqueça de criar o 404.html.
Como posso criar uma página 404 personalizada em outro servidor?
Dê uma olhada nos tutoriais do 404 Research Lab.
Exemplos de páginas 404 úteis
A equipe do Mixx criou uma página 404 simples, bem-humorada e útil.

O Last.fm também criou uma página simples e útil.

O que você acha realmente necessário colocar numa página 404?
Referência: Coding Horror – Creating User Friendly 404 Pages.
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muito boa essa dica =D vlw Pedro!
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[...] Por último, não menos importante, estive lendo neste pequeno intervalo, o post do Pedro Menezes, explicando detalhadamente sobre a criação de páginas 404. [...]
Ei tinha acabado de fazer a 404 do meu site, mas agora parece que ainda faltam algumas coisitas a acrescentar !
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[...] O Pedro Menezes chama a atenção para um aspecto importante de um blog: a página de erro 404. [...]
O judão também tem uma página 404 engraçada. Vou acrescentar mais coisas à minha.
Abraço!
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Gabriel, ficou legal a sua. =]
Diego, nem sabia. Bacana também, hehe.
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Muito boa a dica mesmo. Poucos sites se preocupam com a 404!
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Um bom truque
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Olha…
Eu conecto o FTP, e não aparece o arquivo .htaccess…
Eu ja contatei o serviço de hospedagens que me hospeda, e les disseram que tem em todos os hosts..
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Show-show-show! Parabéns pelo artigo! Finalmente entendi porque minha página de erros com menos de 500 bites é encontrada pelo Firefox mas NÃO É ENCONTRADA pelo Internet Explorer! Hehehe… já resolvi isto.
Só uma coisa: descobri em outro site que nos servidores linux basta a gente criar a página de erro com o nome de 404.shtml que os navegadores já a reconhecem, sem precisar mecher no .htaccess.
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Muito bacana o artigo!
Um exemplo brasileiro de 404 personalizado: http://www.si14.com.br/asdf
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